Bonjour,
j'interviens dans ce forum car j'aimerais que quelqu'un m'aide au sujet d'une régression multivariée.
Je m'explique: il s'agit pour moi d'estimer les coefficients de 5 équations qui font intervenir 2 séries que nous notons A et B:
Eq1: A=c1+c2*(A(-1))+c3*B(-2)+c4*(a(-1)/b(-1)
l'équation 2 est identique à l'équation 1 si ce n'est qu'on interverti les séries A et B.
Ensuite, je cherche à estimer les variances relatives(modèle GARCH multivarié), ce sont les 3 autres équations.
Mon problème, c'est lorsque j'estime simultanément ces 5 équations, en spécifiant comme alg d'optimisation marquardt, j'obtiens que des résultats biaisés(pareil pour Gauss). Il n'y a aucune itération.
j'ai changé plusieurs fois les séries et je n'obtiens aucun résultat.
Par contre si dans la proc model, je ne garde que les 2 premières équations, j'obtiens des résultats. ce qui me satisfait à moitié.
Alors j'aimerais savoir si quelqu'un a une idée sur ce que je pourrais faire...
En vous remerciant,