Discussion :

[Lamyaa34]

Bonjour,

J'ai un gros problème: j'ai fait une estimation avec la proc model d'un modèle garch donné ci dessous:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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proc model data = insample outparms=param;
parms c arch0 arch1 garch1 ;
/* Equation moyenne*/;
y = c;
/* Equation variance*/
h.y = arch0 + arch1*zlag(resid.y**2)+garch1*zlag(h.y);
/* Estimation du modèle*/;
fit y / fiml method=marquardt out=ResultGarchNormal outactual outpredicted;
outvars date y h.y;
run ;
quit ;

Comme vous pouvez le voir, j'ai demandé une table de sortie dans laquelle figurent notamment les valeurs actuelles et les valeurs prévues. Lorsque je fait une proc print de ma table, voila ce que j'obtiens:

12014 FIML PREDICT 1 0.000220 05/04/2011 .000024718
12015 FIML ACTUAL 1 0.000689 06/04/2011 .000022251
12016 FIML PREDICT 1 0.000220 06/04/2011 .000022251
12017 FIML ACTUAL 1 -0.002136 07/04/2011 .000020183
12018 FIML PREDICT 1 0.000220 07/04/2011 .000020183
12019 FIML ACTUAL 1 0.003608 08/04/2011 .000019048
12020 FIML PREDICT 1 0.000220 08/04/2011 .000019048

La nouvelle table qui a été crée ne possède pas de colonnes séparées pour les predicted et les actuals! les valeurs connues et les valeurs prévues sont toutes mélangées. Je ne sais pas si il existe un moyen de les séparer mais j'ai tenté autre chose. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est de faire une prévision hors échantillon, j'aurais besoin pour cela des 2 dernières lignes de ma tables, c'est à dire les valeurs actuelles et prevue du 08/04/2011. J'ai toute de suite pensé à cela:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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proc print data=Resultgarchnormal;run;
proc sort data=Resultgarchnormal; by date descending;run;
data ResultGarchNormalLast;
set ResultGarchNormal;
firstobs=2 &obs=3;
run;

Mais la nouvelle table crée a repris toutes les observations et non pas uniquement les dernières!

Quelqu'un aurait-il une solution??
Merci!!!

[MEGAMIND2]

C'est plutôt :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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data ResultGarchNormalLast;
set ResultGarchNormal(firstobs=6 );
run;

Mais ça reste manuelle, à moins que tu veuilles l'automatiser!

[olivier.decourt]

Bonjour.
Ce serait surprenant que le code de ton message fonctionne : il y a plusieurs problèmes dedans (le DESCENDING après le nom de la variable dans la proc SORT par exemple) mais l'idée est bien la plus simple à automatiser.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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proc sort data=Resultgarchnormal; by DESCENDING date ;run;
data ResultGarchNormalLast;
set ResultGarchNormal (obs=2) ;
run;

Tu auras seulement les 2 premières observations de ta table triée par ordre chronologique décroissant.

Quant à avoir une observation par date avec deux colonnes "ACTUAL" et "PREDICT" tu peux le faire avec une proc TRANSPOSE.
Bon courage.
Olivier

[datametric]

pourquoi ne pas récupérer la dernière date et sélectionner les lignes avec ?

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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proc sql;
create table Resultgarchnormal2 as
select * 
from Resultgarchnormal
where date in (select max(date) from Resultgarchnormal) 
order by 3
;
quit;

[Lamyaa34]

Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses!!! Je les aies essayées, elles marchent très bien mais je me rend compte au final que ça ne m'aide pas tellement dans mon programme de sélectionner les 2 dernières lignes. Je vais essayer de voir si avec la proc transpose je peux obtenir en plus de mes autres colonnes 2 autres colonnes: predicted et actual.
Merci quand même pour vos réponses!!!

[MEGAMIND2]

Il suffit de transposer la table avec les deux observations, adaptes ceci à ton cas

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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proc transpose data=test out=transpose;
var c;  /* variable continue*/
id var /* var =PREDICT ou ACTUAL*/;
run;

[Lamyaa34]

J'ai suivi ton conseil Megaminf et j'ai utilisé le code suivant:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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proc transpose data=Resultgarchnormal out=ResultGarchNormalLast1;
var y;
id _type_ ;
by date;
run;

Je pensais que les colonnes qui n'apparaissaient pas dena smon code seraient automatiquement reprise dans la nouvelle table mais ce n'est pas le cas. Du coup, j'ai ajouté la colonne que je voulais garder dans mon code:
proc transpose data=Resultgarchnormal out=ResultGarchNormalLast1; var y h_y;id _type_ ;by date; run;
Mais lorsque j'ouvre la table,je m'aperçois que la colonne h_y n'est plus une colonne mais des lignes: elle a été transposée. Au début je pensais refaire une autre transposée mais j'ai peur de perdre à nouveau les colonnes que je venais de créer.

Que faire?? Merci!!!

[MEGAMIND2]

C'est plus simple si tu postais ton fichier au format Excel et expliquer ce que tu souhaites obtenir au final!

[Lamyaa34]

Je peux vous l'envoyer en format SAS si vous voulez. L'idée générale du code est de pouvoir construire une macro permettant de faire des prévisions hors échnatillon de la VaLUE-AT-RISK. Pour cela, j'ai estimé un mdèle GARCH avec une équation pour la moyenne et une équation pour la variance. Le problème, c'est qu'en transposant mes résultats la première fois, j'ai perdu une colonne dont j'ai besoin pour estimer la var. Je sais que si je fais une retransposition, je risque de perdre mes colonnes prédicted et actual.

[Lamyaa34]

Je vous met en PJ mon code sas bac.txt

[MEGAMIND2]

C'est plutôt la table qui nous permettra de débloquer ton problème!

[Lamyaa34]

Désolé, je n'avais pas compris. En PJ, vous trouverez:
Table 1=ResultatsGarchNormaltable1.xls
Table 2=ResultatsGarchNormalLasttable2.xls
Table4=ResultatsGarchNormal 2table4.xls
Les autres tables sont trop grosses donc elles ne passent pas!
Merci

[MEGAMIND2]

Je ne comprends pas, la table ResultatsGarchNormaltable1.xls n'est pas ce que tu souhaites obtenir?

[Lamyaa34]

non car il me faudrait une colonne avec h_y. J'aurais pu garder cette table si j'avais un moyen de dire au logiciel la ligne à sélectionner pour le calcul de la VaR. Du coup il me faut automatiquement une colonne h_y.

[MEGAMIND2]

Il faudrait la table initiale

[olivier.decourt]

Je pense que tu peux ajouter toutes les variables à conserver dans BY. Ca devrait suffire, puisqu'elles sont toutes liées à la date (citer celle-ci en 1er dans BY).

[Lamyaa34]

Ok!
Merci pour vos réponses!!!