Discussion :

[Yann Mba]

Bonjour à tous,
Je suis en train d'écrire, pour mon diplôme de master en maths-stastistiques, un mémoire sur la construction de scénarios de crise en utilisant la théorie des valeurs extrêmes.
Pour l'application, c'est-à-dire, l'estimation des paramètres GEV, j'ai bien sûr téléchargé des packages tels fExtremes ou evir... Seulement mon encadrant veut que je le fasse à l'artisanal (afin de bien comprendre la théorie, dit-il)

Là où je bloque, c'est que les données journalières que j'utilise (cours de bourse) ne concernent que les jours ouvrables, et en plus il faut récupérer le maximum de chaque mois...
Qui peut m'aider, s'il vous plait, cela fait 5 jours que je suis dessus!

Merci d'avance

[tomaprice]

Bonjour à tous,
Je suis en train d'écrire, pour mon diplôme de master en maths-stastistiques, un mémoire sur la construction de scénarios de crise en utilisant la théorie des valeurs extrêmes.
Pour l'application, c'est-à-dire, l'estimation des paramètres GEV, j'ai bien sûr téléchargé des packages tels fExtremes ou evir... Seulement mon encadrant veut que je le fasse à l'artisanal (afin de bien comprendre la théorie, dit-il)

Là où je bloque, c'est que les données journalières que j'utilise (cours de bourse) ne concernent que les jours ouvrables, et en plus il faut récupérer le maximum de chaque mois...
Qui peut m'aider, s'il vous plait, cela fait 5 jours que je suis dessus!

Merci d'avance

Je n'y connais rien à la bourse mais il me semble que c'est normal que tes données ne concernent que les jours ouvrables, la bourse est fermée le WE non ?
Ensuite si tu veux qu'on t'aide, faudrait nous montrer à quoi ressemble ton tableau de données.