Bonjour tout le monde,

Je cherche désespérément (depuis 2 jours maintenant) a simuler une loi normale bivariée dans VBA. J'ai cru comprendre qu'il y avait une fonction qui nous la donnait tout de suite sur R, Matlab, mais pas sur VBA.

En fait, j'essaye de trouver M(a;b;p) = fonction de répartition d'une loi normale bivariée indiquant la probabilité pour que la première variable soit inférieure ou égale à a et que la seconde soit inférieure à b, lorsque la corrélation entre ces variables est égale à p.

(c'est pour le pricing d'une option d'option (compound option))

Je vous remercie d'avance.