Discussion :

[sofiasofita]

bonjour,

SVP , y a t-il quelqu’un qui a déjà réalisé un programme de contagion sur le marché sous MATLAB ?? il s'agit en fait de traduire l'algorithme suivant en language MATLAB:

1. By assumption bank i fails at t0.
2. Any bank j fails if its exposure versus the bank i, xji, multiplied by an
   exogenously given parameter for loss rate (LGD ou loss-given-default),
   exceeds the bank j’s capital cj. So, bank j fails if LGD * xji > cj at t1.
3. A second round of contagion occurs for any bank k for whom LGD * (xki + xkj) > ck at t2.
   Contagion stops if no additional banks go bankrupt.
   Otherwise, a third round of contagion takes place.

Merci d'avance

[FR119492]

Salut!

un programme de contagion

Attention aux virus!
JM