Discussion :

[Lullaby88]

Bonjour,

Je cherche la fonction, ou le moyen via la fonction plot d'avoir sur un graphe le prix d'une option calculé 100 fois via une simulation Monte Carlo.

J'ai fait la méthode suivante, dans mes simul j'ai bien 100 prix différents mais j'obtiens un graphe avec 100 fois le même prix, j'ai du louper quelque chose ou peut être n'est ce pas la bonne fonction?

Merci d'avance,

J.

Code :

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%Figures Monte Carlo Plot price 
 
%(1) Plot option price 
figure (1)
i = linspace(0,100,100);
for I=1:100
    [a]= mca_excop (S1,S2,m,T,v1,v2,cor,d1,d2,n)
    [b]= excop(S1,S2,d1,d2,T,v1,v2,cor);
     plot(i,a,i,b)
end
 
xlabel('Simulation 1 to 100');
ylabel('Option price');

[Dombrai]

si a et b sont des vecteurs de 100 elements,essaye

Code :

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for I=1:100
    [a]= mca_excop (S1,S2,m,T,v1,v2,cor,d1,d2,n)
    [b]= excop(S1,S2,d1,d2,T,v1,v2,cor);
     plot(i,a,i,b)
     hold on
end

[Lullaby88]

Alors la ça me mets des points partout, pour chaque valeur il me met une ligne de points en faite. Alors que je voudrais 2 courbes, l'une avec les 100 valeurs pour a et l'autre pour b

[Invité]

Bonsoir,

À quoi sert la boucle ? Je ne vois rien dedans qui dépende de la variable itérative I...

[Lullaby88]

La boucle sert a me donner 100 valeurs de simulation différentes

[Invité]

Pour chaque itération, tu crées deux courbes plot(i,a,i,b).
Il est donc normal qu'avec le hold on qui les conserve toutes, qu'à la fin tu obtiennes 100 fois 2 courbes, et donc pas mal de points.

À toi de voir ce que tu veux vraiment en faire.
Les afficher dans des figures différentes, faire une pause pour pouvoir les visualiser une à une, etc.

[Lullaby88]

Je vois, est il possible alors de réaliser uniquement 2 courbes composées des points simulés à chaque passage dans la boucle?
Et donc d'avoir une courbe a avec ses valeur et pareil pour b?
Ou peut être avec une autre fonction?
Je suis débutante...

[Invité]

C'est exactement ce que tu fais dans ton premier code.
Sauf que ne rafraichissant pas l'affichage à chaque itération, tu ne vois que la dernière.

Insère drawnow ou pause(nombre_de_secondes) dans ta boucle pour pouvoir apercevoir un changement.

[Lullaby88]

D'accord merci, mais ce n'est pas possible d'avoir directement la courbe avec les 100 valeurs?

[Invité]

Si je comprends bien, a et b ne représentent qu'une seule valeur ? Et non des vecteurs de 100 valeurs ?

Alors :

Code :

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figure(1)
a = zeros(1,100);
b = zeros(1,100);
for I=1:100
    a(I) = mca_excop (S1,S2,m,T,v1,v2,cor,d1,d2,n)
    b(I) = excop(S1,S2,d1,d2,T,v1,v2,cor);
end
i = linspace(0,100,100);
plot(i,a,i,b)

N'hésite pas à donner le maximum de précisions possible, sans quoi on peut longtemps supposer...

[Lullaby88]

Oui c'est ça! C'est bien ce que je voulais merci beaucoup