Discussion :

[xebeck]

Bonjour à tous,

Je n'arrive pas à démontrer un problème d'analyse.
J'ai une matrice Z rectangulaire, tel que:


avec la variable zj tel que:

Je veux démontrer que les coefficients r(i,j) de la matrice de corrélations R est égal au coefficient de corrélation des variables zi et zj, avec la matrice R tel que:

J'ai cru comprendre que le coeff de corrélation de deux variables se calculait avec la covariance et la variance.
Pour la covariance, on a besoin de la moyenne des variables. Or j'ai pu montrer que la moyenne de la variable zj est égal à 0.
Cependant je ne sais pas comment continuer ma démonstration.
Merci d'avance.

[dev_ggy]

Bonjour,

Je pense qu'il y a confusion dans tes définitions

De souvenir lors de mes études de mathématiques :

X, Y deux vecteurs à valeurs dans R

Produit Scalaire, XYt = 0, X et Y perpendiculaire :

Norme de X, XtX= |X|

Porte-toi bien,

PS : Attention, la norme anglo-saxonne est l'inverse de la norme française concernant la lecture des transposés.