Discussion :

[couanp]

Bonjour,

grace à vos diverses contributions, je suis arrivé à compléter des données manquantes d'une série ( NaN) par diverses méthodes: Interpolation lineaire, function inpaint_nans(), calcul de la moyenne, suppression des lignes contenant des NaN, réplication des valeurs présentes dans les cellules à données manquantes.

Je cherche maintenant comment faire une regression linéaire simple et une regression linéaire multiple avec des données manquantes. J'ai vu que la fonction regress permettait de faire des régressions mais c'est uniquement dans le cas où on a des données complètes. Si on l'utilise avec des données manquantes, elle ignore ces données.

Merci pour votre aide.

[jclivers]

à partir des returns xReturnStock, xReturnIndex

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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xIndexStock = find(~isnan(xReturnStock)) ;
xIndexIndex = find(~isnan(xReturnIndex)) ;
xIndexCommon = intersect(xIndexStock, xIndexIndex) ;
 
regress(xReturnStock(xIndexCommon), xReturnIndex(xIndexCommon))

mais soit dit en passant, regress est censé fonctionner avec des NaN.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

regress(xReturnStock,xReturnIndex)

puisqu'il contient :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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% Remove missing values, if any
wasnan = (isnan(y) | any(isnan(X),2));
havenans = any(wasnan);
if havenans
   y(wasnan) = [];
   X(wasnan,:) = [];
   n = length(y);
end

[Jerome Briot]

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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xIndexStock = find(~isnan(xReturnStock)) ;
xIndexIndex = find(~isnan(xReturnIndex)) ;
xIndexCommon = intersect(xIndexStock, xIndexIndex) ;
 
regress(xReturnStock(xIndexCommon), xReturnIndex(xIndexCommon))

Si xReturnStock et xReturnIndex ont le même nombre d'éléments, ceci peut s'écrire plus simplement :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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xIndexCommon=(~isnan(xReturnStock)) & (~isnan(xReturnIndex));
regress(xReturnStock(xIndexCommon), xReturnIndex(xIndexCommon))

A tester bien sur...

[couanp]

Si xReturnStock et xReturnIndex ont le même nombre d'éléments, ceci peut s'écrire plus simplement :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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xIndexCommon=(~isnan(xReturnStock)) & (~isnan(xReturnIndex));
regress(xReturnStock(xIndexCommon), xReturnIndex(xIndexCommon))

A tester bien sur...

xReturnStock et xReturnIndex ont le meme nombre de lignes, mais pas le meme nombre d'éléments à moins que nombre d'éléments signifie nombre de lignes.