FFT code sur des modèles en finance

**Eric06** · 24/05/2007, 15h35

Salut tout le monde,

Je travail une thèse de doctorat en sciences économiques mais sur un sujet Math.- Finance. J'ai besoin de l'aide d'un mathématicien pour développer un code FFT d'un modèle à volatilité stochastique et à sauts. J'ai la fonction caractéristique de ce modèle mais je n'arrive pas à développer ce code vue mes connaissances limitées dans ce domaine...

J'espère trouver quelqu'un parmi vous sur ce forum qui pourra m'aider à résoudre ce problème. Un papier sera envisagé pour la publication dans un journal international si l'affaire est gagnée.

Merci d'avance.

**Matthieu Brucher** · 26/05/2007, 09h32

Si tu veux faire une FFT de ce modèle, je pense que ce ne sont pas les bons termes qui sont employés.
Ton modèle représente une classe de signaux, tandis que la FFT calcule le spectre d'un signal, donc dans ton cas, tu essaies d'obtenir le spectre équivalent à ton modèle, c'est ça ?

**Eric06** · 30/05/2007, 16h03

Merci Miles pour ton intervention....

C'est vrai que la méthode FFT est utilisée souvent dans les traitements de signaux, mais elle est utilisée aussi dans le domaine de la finance à savoir le pricing des options. Je ne sais pas si t'as une idée sur ces produits dérivées ou non ?

Je te mets dans un fichier joint un article qui a été publié avec cette méthode FFT.

Moi ce que je cherche c'est d'appliquer le même raisonnement (que tu trouveras dans l'article) mais avec un autre modèle plus compliqué

.

C'est un boulot dur pour un economiste alors que je ne sais pas qu'est ce que ça donne pour un mathématicien.

Merci d'avance

**Matthieu Brucher** · 30/05/2007, 16h37

Je vais jeter un oeil, je ne te promets pas d'obtenir une réponse, ensuite, il faudra sans doute discuter pour voir quel est ton modèle - mais vraissemblablement par MP -