Discussion :

[freeskieuse]

Salut à tous
est ce que quelqu'un aurait un exemple de programme de la methode des chain ladder sous SAS??
merci

[fafabzh6]

Bonjour,
Désolé pas de mon côté en tout cas.
Les chain Ladder ce sont des méthodes de types arbre de décision?
Bon courage

[freeskieuse]

C'est une methode utilisée en assurance pour calculer des provisions (triangle des provisions). Mais pour le code, vu mon niveau de SAS, je galère!
merci

[fafabzh6]

Si tu as un algorithme de calcul ça peut se tenter.

[steelspirit]

fafab a raison ! surtout si tu as un exemple de cette méthode en Excel/VBA alors tu peux le réécrire en SAS.

Après une brève recherche sur google il semblerait que le chain ladder traite des matrices (mais je me trompe peut etre). En SAS, pour traiter les matrices on peut utiliser le module SAS/IML.

Bon courage,

Steel

[aure-b]

Bonjour à tous!

Je cherche également à programmer sous SAS un outil gérant les triangles de liquidation par Chain Ladder. Je vous joins un fichier Excel en contenant un exemple.
Merci d'avance!
Auré.

Chain Ladder.xls

[fafabzh6]

Bonjour,
Il faut que tu cherches l'algorithme Chain-Lader pour que nous t'aidions à le programmer sur SAS.
Fafabzh

[aure-b]

Re,

En fait la méthode de chain ladder est une méthode qui consiste à remplir la diagonale inférieure d'un triangle.
Des coefficients de passage d'une colonne à l'autre sont calculés à partir des données du triangle supérieur.
Sous SAS j'ai calculer ces coefficients. Mais mon problème est que je n'arrive pas à les aplliquer au triangle inférieur.

Je vous joins le code que j'ai commencer à faire.
Il est à appliquer au triangle précédement envoyé dans le fichier Excel.
J'ai du le compresser car l'extension .sas ne passait pas.

code_v5.rar

Encore merci!

[aure-b]

Heu... Petite recification:
En fait dans mon précédent message j'avais écrit remplir la diagonale inférieure du triangle mais il s'agit de remplir toute la partie inférieure du triangle...

Auré.

[fafabzh6]

Bonjour,
Pour avoir une plus grande flexibilité de calcul tu dois utiliser des marco-variables.
Tu stockes toutes les valeurs de ton tableau initial dans des macro-variables =>En gros tu crée un tableau tampon puis tu te ressert de ces macro-variables pour obtenir ce que tu veux.

Tu peux regarder dans la FAQ .... macro-variables et macro programme pour voir comment ça marche.
http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=478945

Je pense aussi que ce topic pourra très certainement t'aider!!
http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=410584

Bon courage et tiens nous au courant.

[chrystelle78]

Bonjour
Je cherche à programmer chain ladder sous SAS. Est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider.?
Merci d'avance

[fafabzh6]

Bonjour
De même que précédemment .... , nous pourrons t'aider si tu nous fournis l'algorithme utilisé par cette méthode. Une fois cette algo en ta possession nous pourrons alors "plus facilement" t'aider à le développer en programmation SAS.
Fafabzh

[chrystelle78]

Je te joins un document word dans lequel j'essai d'expliquer l'algorithme (désolé pour les formules je ne suis pas très doué).j'espère que tu pourras m'aider avec ça.

[fafabzh6]

Salut,
Peux-tu nous présenter directement dans ton post ... un truc du style mon tableau initiale, mon tableau finale et la formule permettant de passer d'un tableau à l'autre.
Fafabzh

[chrystelle78]

Voici tout un exemple d'application de chain ladder avec les différentes étapes. J'espère que c'est assez clair sinon n'hésite pas à me demander des explications.



Triangle des paiements non cumulés
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1381 4399 4229 435 465 205 110 67
1 859 6940 2619 1531 517 572 287
2 6482 6463 3995 1420 547 723
3 2899 16428 5521 2424 477
4 3964 15872 8178 3214
5 6809 24484 27928
6 11155 38229
7 10641

Triangle des paiements cumulés
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1381 5780 10009 10444 10909 11114 11224 11291
1 859 7799 10418 11949 12466 13038 13325
2 6482 12945 16940 18360 18907 19630
3 2899 19327 24848 27272 27749
4 3964 19836 28014 31228
5 6809 31293 59221
6 11155 49384
710641

Facteurs de développement chain ladder (calculés sur le triangle cumulé)
j 0 1 2 3 4 5 6
fj 4,363 1,541 1,100 1,029 1,035 1,016 1,006


Formule:
pour i=0...n-j-1
Fj= Σ Ci,j+1 / Σ Ci,j

ex: f 0= Σ(5780...49384)/Σ(1381...11155)=4.363
f 1= Σ(10009...59221)/Σ(5780...31293)=1
etc...

Valeurs prévues cumulées, méthode chain ladder
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1401 6111 9417 10359 10664 11042 11224 11291
1 1663 7255 11180 12298 12660 13110 13325
2 2490 10863 16740 18414 18957 19630
3 3645 15901 24503 26954 27749
4 4223 18422 28389 31228
5 8809 38429 59221
6 11320 49384
7 10641

Formule: On divise chaque valeur de la diagonale (en gras) par le facteur de chain ladder associé

Ci,j = Ci,j+1 / fj

Ex: 11224=11291/1.006 (C 0,6 = C 0,7 / f7 )
11042=11224/1.016 (C 0,5 = C 0,6 / f6)

et ainsi de suite en arrière

Valeurs prévues non cumulées, méthode chain ladder
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1401 4710 3306 942 305 378 182 67
1 1663 5592 3925 1118 363 449 215
2 2490 8373 5877 1674 543 673
3 3645 12256 8603 2451 795
4 4223 14199 9967 2839
5 8809 29621 20792
6 11320 38064
7 10641

Résidus non cumulés, méthode chain ladder
0 1 2 3 4 5 6 7
0 -20 -311 923 -507 160 -173 -72 0
1 -804 1348 -1306 413 154 123 72
2 3992 -1910 -1882 -254 4 50
3 -746 4172 -3082 -27 -318
4 -259 1673 -1789 375
5 -2000 -5137 7136
6 -165 165
7 0

[bahraoui]

bonjour,

Triangle des paiments cumulés : pas complet

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
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7
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16
17
18
19
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29
30
31
 
data toto;
input a v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8;
cards;
0 1381 4399 4229 435 465 205 110 67
1 859 6940 2619 1531 517 572 287 .
2 6482 6463 3995 1420 547 723 . .
3 2899 16428 5521 2424 477 . . .
4 3964 15872 8178 3214 . . . .
5 6809 24484 27928 . . . . . 
6 11155 38229 . . . . . .
7 10641 . . . . . . .
;
run;
%macro toto;
option mprint;
%let i=8;
data titi; set toto;
%do %until (&i=1) ;
	v&i=sum(%do j=1 %to &i; 
				%if &j=1 and &j ne &i %then
						v&j,;
				%else %if &i=&j %then v&j;
				%else v&j, ;
			%end;);
		%let i = %eval(&i-1);
%end;
run;
 
%mend;
%toto;

[bahraoui]

c'est toujours une matrice carré?

[bahraoui]

plus rapide en iml
C'est dure puisque cela fait longtemps que j'en ai pas fais

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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24
25
26
data toto;
input a v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8;
cards;
0 1381 4399 4229 435 465 205 110 67
1 859 6940 2619 1531 517 572 287 .
2 6482 6463 3995 1420 547 723 . .
3 2899 16428 5521 2424 477 . . .
4 3964 15872 8178 3214 . . . .
5 6809 24484 27928 . . . . . 
6 11155 38229 . . . . . .
7 10641 . . . . . . .
;
run;
 
proc iml;
use toto;
read all var _all_ into x;
print x;
do i=1 to nrow(x) by 1;
	do j=2 to ncol(x) by 1;
		x[i,j]=X[i,j]+x[i,j-1];
	end;
end;
print x;
end;
quit;

[chrystelle78]

Bonjour,
Merci pour ton code qui me calcule le triangle cumulé.
Aurais-tu une idée pour calculer les facteurs de développement et les appliquer à la diagonale du triangle cumulé pour déterminer le triangle des valeurs prévues?

[kelmarina]

je ne maitrise pa trop le iml , jai reconstituer le triangle il reste a le transposé .et a appliquer la methode de chain ladder que vs proposé .si quelqu'un orai une methode simple.
merci .