Si nous n'avons parlé de DataGridView jusqu'à présent c'est qu'il n'en a jamais été vraiment question jusqu'à ton post
Un DataSet est en quelque sorte une représentation de données en mémoire (dans le cache).
Il ne faut pas mélanger les choses, l'exemple msdn parle du DataSet et est appliqué au DataGrid et non au DataGridView 
Pour remplir le dataGridView à partir du DataSet, il suffit de faire :
maDataGridView.DataSource = monDataSet;
et il ne faut pas oublié de définir le DataMember, qui permet de spécifier le nom de la table du DataSet utilisé (car un DataSet, pour rappel, peut être constitué de plusieurs tables) :
maDataGridView.DataMember = monDataSet.Tables[0].TableName;
Pour un exemple de code, je n'en ai pas sous la main. Il va falloir attendre un peu...
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