Discussion :

[hollowdeadoss]

Bonjour tout le monde,

J'ai une question bête, mais comment simuler un mouvement brownien sous Matlab ?

Y'a t-il une fonction qui le fait tout seul ou dois-je passer par la construction de la marche aléatoire ?

[mr_samurai]

Salut,

Personnellement, j'ai jamais utilisé Matab pour le calcul Stochastique.
Sinon, tu as des sorties si tu cherches avec le mot-clé 'Brownian' dans le Help.

Tu as aussi des sorties dans le File Exchange.

++ bonne chance

[hollowdeadoss]

Merci,

Oui j'ai vu que j'ai avec help le Mouvement Brownien fractionnel mais je cherche plus à le simuler autrement.
J'essaie de chercher, je vais voir dans File Exchange que je connais pas.

Merci

[hollowdeadoss]

Re-bonjour,

Je n'ai pas reellement trouve ce que je cherchais mais je me dit que peut-etre je pourrai simuler comme cela :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
>> t=[0:99]';
>> BM=sqrt(t).*randn(100,1);
>> plot(BM)

Mais je sais pas trop si ca corrsepond bien a un MB

[jojo222]

Je sais que ce tros tard mais on le met au cas ou il ya quelqu'un qui connait pas

pour générer sous matlab en mouvement brownien vous pouvez utiliser la commande

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

x=wfbm(coefficient de hurst,nombre d'échantillon du signal)

exemple

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
h=0.5, n=1024
x=wfbm(h,n)