Discussion :

[letombeur]

slt j'essaie de compilier ca mais ca ne marche pas .. qu'un pour m'aider ? merci

Code :

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/**********************************************************************************
buildBDT : constructs a BDT tree calibrated to the yield
[in] vector<double> yield_curve : vector of yield curve
int N : number of time steps
int T : time to maturity
double inityield : initial guess for Newton-Raphson method
[out] void
**********************************************************************************/
void BlackDermanToy::buildBDT(vector<double> yield_curve, double vol, int N, double
T, double inityield)
{
double U[20] = {0.0}; // median of the (lognormal) distribution for
// r at time t
double dt = 0.0; // time step
double P[20] = {0.0}; // bond prices
double R[20] = {0.0}; // discount factors
const double epsilon = 0.001; // error tolerance in numerical search
double error = 0.0; // error between model and target values
double sum1 = 0.0; // sum of first derivatives
double sum2 = 0.0; // sum of second derivatives
double alpha1 = 0.05; // parameter to calibrate U(i)
double alpha2 = 0.0; // updates alpha1 in numerical search
int i,j;
// precompute constants – assume 1 year time steps
dt = 1;
// initialize yield curve
for (i = 1; i <= N; i++)
{
R[i] = yield_curve[i-1];
P[i] = 1/(pow((1 + R[i]*dt),i*dt));
}
// initialize first node
Q[0][0] = 1;
P[0] = 1;
U[0] = yield_curve[0];
r[0][0] = yield_curve[0];
d[0][0] = 1/(1 + r[0][0]*dt)
// evolve the tree for the short rate
for (i = 1; i <= N; i++)
{
// update pure security prices at time i
Q[i][-i] = 0.5*Q[i-1][-i+1]*d[i-1][-i+1];
Q[i][i] = 0.5*Q[i-1][i-1]*d[i-1][i-1];
for (j = -i+2; j <= i-2; j += 2)
{
Q[i][j] = 0.5*Q[i-1][j-1]*d[i-1][j-1] + 0.5*Q[i-1][j+1]*d[i-1][j+1];
}
// use numerical search to solve for U[i]
// Newton-Raphson method
alpha1 = inityield;
do
{
sum1 = 0;
sum2 = 0;
for (j = -i; j <= i; j += 2)
{
sum1 += Q[i][j]*(1/(1 + alpha1*exp(vol*j*sqrt(dt))*dt));
sum2 += Q[i][j]*(pow((1+ alpha1*exp(vol*j*sqrt(dt))*dt),-
2)*exp(vol*j*sqrt(dt))*dt);
}
alpha2 = alpha1 – (sum1 – P[i+1])/(-sum2);
error = alpha2 – alpha1;
alpha1 = alpha2;
}
while (error > epsilon);
U[i] = alpha1;
// set r[.] and d[.]
for (j = -i; j <= i; j+= 2)
{
r[i][j] = U[i]*exp(vol*j*sqrt(dt));
d[i][j] = 1/(1 + r[i][j]*dt);
}
}
}

[letombeur]

svp

[Invité]

slt j'essaie de compilier ca mais ca ne marche pas .. qu'un pour m'aider ? merci

Qu'est ce qui ne marche pas? On est peut etre hot, mais on est pas devin

Et oublie pas d'utiliser la balise code.

[Caine]

Au pif, je dirais, as-tu inclus la librairie mathématique dédiée (math.h je crois).

Enfin, renseigns toi sur le header contenant exp(), pow() et autres.

Mais effectivement, le message du compilateur est indispensable.

[Laurent Gomila]

http://c.developpez.com/faq/cpp/?pag...ALITE_probleme

Et merci de penser aux balises CODE à l'avenir, ça rend les morceaux de code beaucoup plus lisibles.

[letombeur]

tt d'abord il faut savoir que je suis un total noob .

voilà je crée un projet windows application sous Dec-C++. De je colle dans un fichier source le code que je vous est présenté. Je compile et j'ai le log suivant :

[Compilateur: Default compiler
Building Makefile: "C:\Dev-Cpp\Makefile.win"
Exécution de make...
make.exe -f "C:\Dev-Cpp\Makefile.win" all
g++.exe -c main.cpp -o main.o -I"C:/Dev-Cpp/lib/gcc/mingw32/3.4.2/include" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/mingw32" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2" -I"C:/Dev-Cpp/include"

g++.exe -c SansNom2.cpp -o SansNom2.o -I"C:/Dev-Cpp/lib/gcc/mingw32/3.4.2/include" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/mingw32" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2" -I"C:/Dev-Cpp/include"

SansNom2.cpp:9: error: `BlackDermanToy' has not been declared
SansNom2.cpp:9: error: variable or field `buildBDT' declared void
SansNom2.cpp:9: error: `vector' was not declared in this scope
SansNom2.cpp:9: error: expected primary-expression before "double"
SansNom2.cpp:9: error: expected primary-expression before "double"
SansNom2.cpp:9: error: expected primary-expression before "int"
SansNom2.cpp:9: error: expected primary-expression before "double"
SansNom2.cpp:10: error: expected primary-expression before "double"
SansNom2.cpp:11: error: initializer expression list treated as compound expression
SansNom2.cpp:11: error: expected `,' or `;' before '{' token
SansNom2.cpp:61: error: stray '\150' in program
SansNom2.cpp:61: error: stray '\150' in program
SansNom2.cpp:62: error: stray '\150' in program

make.exe: *** [SansNom2.o] Error 1

Exécution terminée
]

je suis alors comme un c** devant mon ecran car je ne sais pas comment faire.
ps : le code est tire d'un livre donc il est a priori juste. mais j'arrive pas a compiler ca pour voir le resultat.
merci.

[amaury pouly]

alors come çà sans voir le reste du code:
->'BlackDermanToy' est une classe/structure ou un espace de nom qui n'a pas encore été déclaré
->#include <vector>
using namespace std;
Ah oui: le reste des erreurs est probablement liée aux deux premières erreurs

[letombeur]

tres bien amaury donc quels changements je dois apporter exactement ( lignes de codes) ?

[Invité]

Le code que tu nous donne est incomplet.

Guess: L'interface de la classe ou namespace BlackDermanToy doit etre dans un header, il suffirait que tu l'include avant l'implementation de la methode BlackDermanToy::buildBDT.

Btw, juste a titre de commentaire personnel, je ne crois pas que copier du code de cette facon soit une bonne facon d'apprendre. Peut-etre devrais-tu te consacrer a un example simple, et batir autour de celui-ci pour apprendre a mesure.