Discussion :

[titou_170]

Bonjour
je cherche a calculer l'inverse de matrice de covariance a partir d'un tableau généré en python.
quelqu'un aurait il une idée de la marche a suivre
merci!

[Matthieu Brucher]

En général, ce n'est pas l'inverse de la matrice de covariance, mais plutôt l'inverse multipliée par un autre vecteur, d'où l'utilisation descipy.linalg.solve.

[titou_170]

merci!

j'ai trouve une solution
il faut faire la covariance de la matrice dans un premier temps

V = np.cov(matrix.T)

puis l'inverse de cette matrice

VI = np.linalg.inv(V)

merci encore

[Matthieu Brucher]

C'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais si ça te convient